2012年5月14日月曜日

00-HyperSig_v101



2012年3月17日土曜日

最新版00-MaCrossFinder(v102d)

00-MaCrossFinderの最新版です。

デフォルトでは、短期移動平均(MA)の周期1~12、長期MAの周期8~42の中から、MT4上の時間で19:30~00:00の間、直近2000本の足の期間でMAクロスでドテン売買をした場合に一番よさげな長短移動平均の組み合わせを求めます。

2012年3月2日金曜日

00-Grid_v101

00-Grid_v100では日経225など、値の大きなもので表示がうまくいかない不具合があったので修正を行いました。

2012年3月1日木曜日

00-Grid_v100

00-Gridはチャートの背景に時間/価格のグリッドを表示するメタトレーダー4(MT4)用のインジケーターです。 時間方向は東京/ロンドン/ニューヨーク市場にあわせて赤/緑/青に、価格方向はそのスケールに応じて10/50/100/1000(pips)ごとに色分けした表示を行います。

2012年2月24日金曜日

00-SampleEA-MaCross_v100a

00-SampleEA-MaCross_v100EURUSD下4桁業者でうまく動かない問題があったのでその修正を行いました。

以下はデフォルトのパラメータによる1/22~のFT(スプレッド3.0固定によるBT)です。

    Total net profit   140.60
    Profit factor      1.46
    Expected payoff    5.86
    Absolute drawdown  44.00
    Maximal drawdown   209.20 (2.06%)
    Relative drawdown  2.06% (209.20)
    Total trades       24
    

2012年2月13日月曜日

微調整用パラの追加

00-EA-Exia用のパラメーターファイルはForexiteのデータを使って最適化を行っています。
例えば、20100-Exia_v104-EURUSD-H1-Long.setを使ってバックテストを行うとこのような損益曲線になります。


このパラメーターファイルそのままを使ってFOREX.comでBTを行うとこのような結果になってしまいました...


2012年2月4日土曜日

00-SampleEA-MaCross_v100のフォワードテスト

1/23にリリースした00-SampleEA-MaCross_v100を今朝までの足を使ってBTしてみました。

BTでの確認なのでスプレッドは3.0(pips)固定です。
(バックテスト/最適化時のスプレッド)

結果は6勝1敗、+156.73(pips)と、2008年からのBTではPF=1.44なのでちょっとできすぎですねw

まぁこんな短期間では何も言えないと思いますがとりあえず何か期待はできるかも知れません。

Total net profit            156.73
Profit factor               3.45
Expected payoff             22.39
Total trades                7
Short positions (won %)     6 (83.33%)
Long positions (won %)      1 (100.00%)
Profit trades (% of total)  6 (85.71%)

It is not reasonable to...

MT4Genetic Algorithmのチェックを外して最適化をして結果のグラフを見ようとしたところ、こんな表示になっていました...

2012年2月2日木曜日

00-MaCrossFinderのパラメーターの説明

00-MaCrossFinder_v102cのパラメーターの説明です。

periodFastS/E、periodSlowS/E
長短MAの周期です。
短期MAの周期periodFastSからperiodFastEおよび長期MAの周期periodSlowSからperiodSlowEの範囲で検索を行います。
methodFast、methodSlow
長短MAの種類です。(-1: Auto 0:SMA 1:EMA 2:SMMA 3:LWMA)
-1を指定するとそれぞれ0~3の範囲で検索を行います。

2012年1月31日火曜日

平均最大ドローダウン

以下は00-EA-Exia_v103の最新の20100~20113の各setファイルにおける、そのポジションあたりの平均最大ドローダウンとポジションあたりの平均の含み損です。

    setファイル 最大SL
    (pips)
    平均最大DD
    (pips)
    平均含み損
    (pips)
    平均利益
    (pips)
     20100-EURUSD-Long    92   46.3   12.4   19.8 
     20101-EURUSD-Short    67   38.0   10.6   17.3 
     20102-USDJPY-Long    93   47.2   12.5   19.5 
     20103-USDJPY-Short   146   52.3   14.4   23.5 
     20104-AUDUSD-Long   137   53.3   15.0   20.3 
     20107-EURUSD-Short    92   42.5   12.0   22.9 
     20108-AUDJPY-Long    76   50.8   13.5   22.8 
     20110-EURJPY-Long   124   64.3   18.4   17.9 
     20111-EURJPY-Short   105   53.6   15.2   24.3 
     20112-GBPUSD-Long   167   58.5   17.0   17.0 
     20113-GBPUSD-Short   147   71.5   20.2   20.8